Граждане смартлабчане, 

    Здравствуйте! Хорошего вам дня!

    Я удивлен количеству топиков про «а почему банят Х, а не банят Y». «Забаньте A, он(а) написал(а) B!».
Попробуем разобраться.

    Мне, как программисту, всегда бросается в глаза, что некто Тимофей довольно часто упоминает хабрахабр как пример. Возникает вопрос: что такого есть у хабрахабра, чего нет у смартлаба. Я могу представить себе 2 возможных ответа:

        1. Посещаемость ресурса = деньги = моральное удовлетворение создателя
        2. Качество ресурса = моральное удовлетворение создателя

    Давайте на минутку представим, что основная цель Тимофея не №1. Назовем цель №1 побочной целью. Даже если это не так (скорее всего), то постараемся видеть в людях только лучшее :)

    Что же нужно сделать чтобы вытянуть смартлаб до уровня хабрахабра? Речь не идет про качество обертки, а про качество самой конфеты.
Когда я впервые узнал о хабрахабре, его идея для меня показалась довольно необычной. Мало было зарегистрироваться и перейти по ссылке активации аккаунта и начать удлинять свою пиписку (путем увеличения рейтинга). Необходимо было получить приглашение на сайт от участника с уже достаточно большим, эээмм… рейтингом! Это можно было сделать двумя способами: 1. выклянчить, 2. написать пост, который понравится участнику сообщества. Таким образом хабрахабр отсеивал посторонних людей, не заинтересованных в том, чтобы сделать ресурс лучше.

( Читать дальше )

    Добрый день, читатели. Сегодня будет очередная порция несвязного бреда.

    Все знают про торговую систему основаную на скользящей средней. Цена пересекает СС (уж простите за каламбур) с нижней стороны — покупаем, с верхней — продаем. На глаз выглядит идеально, но в итоге — тихонечко сливает на боковом тренде оставляя вас с дырявыми штанами. Все также знают про торговлю на пробой горизонтального уровня. Проблемка в том, что этих уровней можно построить, как у персептрона классификаторов одного датасета, — бесконечное множество. Итог — те же дырявые штаны.

    Подождите. Мы не хотим просто так сдаваться и верим в простые вещи, просто хотим немного их оптимизировать. 
    Что есть скользящая средняя? Типичный пример аналогового фильтра низких частот. Но она немного устарела. Примерно на пару-тройку десятков лет. С тех пор прикладная математика продвинулась к EMA, T3, JMA (ксати, лучшая на сегодня), без-названия основанная на полиномах Лежандра и т.д. Но мы хотим что-нибудь, что просто реализуется и лучше приблизит нас к скользящей, как будто она есть тригонометрический полином (почему — позже :)). Сразу на ум приходит простейший FIR-фильтр с характеристикой основанной на косинусоидальных затухающий колебаниях. Схема такого фильтра:

( Читать дальше )